⥁ OVERVIEW
- Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV는 저변동 ETF 입니다.
- S&P 500 중 가장 낮은 변동성을 가지는 100개의 종목을 가지며 분기마다 재조정이 됩니다.
- 많은 저변동 상품이 나오는 이유는 만능을 바라는 투자자의 심리에 기인하기 때문입니다. 약세장에서 떨어지는 주가는 심리적으로 큰 불안을 주기 때문입니다.
⥁ ANALYTICS INSIGHT
- MSCI ESG 등급 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력
- MSCI ESG 품질평가 점수 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유능력
- MSCI ESG 등급 [ A ]
- MSCI ESG 품질평가점수 [ 6.50 / 10]
- MSCI ESG 로 봤을때 중상위 리스크 관리 능력을 가지고 있습니다.
⥁ ETF FACTS
- 나쁘지 않은 MSCI 점수를 가지고 있습니다.
- 운용비용은 0.25%로 보통입니다. 총자산은 $1.0B 이상이고, 평균거래량도 만족할 만한 수준입니다.
- 배당은 년 약 2% 수준이며, 이를 12개월로 나눠 월배당을 하고 있습니다.
- S&P 500 중 저변동성을 가지는 약 100개의 종목으로 구성하고 있습니다.
⥁ PERFORMANCE
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| <출처 ETF.COM> |
- SPY와 2020년 3월 낙폭이 심할때를 비교했습니다.
- 거의 차이가 없는 움직임을 보여 주고 있습니다.
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| <출처 portfoliovisualizer.com> |
- SPY, DGRW과 백테스트시 거의 비슷한 수익을 보였습니다.
- 백테스트는 과거에 사서 지금까지 가지고 있으면 어떤 수익을 보여주는 지표에 불과 하며 미래의 수익을 보장해 주는게 아니니 단순 참고용으로만 봐주시기 바랍니다.
- SPY와 비슷한 수익율을 보이며, 매수가는 더 싸고 높은 배당수익과 낮은 베타값은 운용보수가 높더라도 장기투자를 생각한다면 SPLV 매수를 고민하게 만듭니다.
⥁ PORTFOLIO
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| <출처 ETF.COM> |
- 금융, 유틸리티 비중이 높으며, 상위 종목들의 비중이 1%대로 낮습니다.
- 특정 종목에 큰 비중을 주지 않고 다양한 종목들로 구성하여 저변동성을 구현 한 것 같습니다.
- 이번 하락장은 전체 산업에 영향을 줬기 때문에 방어가 잘 안됐던 것 같습니다.
⥁ DIVIDENE
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| <출처 seekingalpha.com> |
- 배당금은 조금씩 성장을 해왔습니다.
- 월배당이며, 년배당수익은 약 2%대 입니다.
⥁ END
- 제 개인적인 기준에 적당한 거래량과 자산, 낮은 베타값은 시장변동에 안정적 대응을 할 수 있을 것 같습니다.
- 작지만 꾸준한 배당성장과 월배당을 통해 보유하고 있는 재미를 줄 것 같습니다.
- 저변동 ETF는 수익율이 좋지 않은데 과거 데이터 이긴 하나 SPY와 비슷한 수익률을 보이고 있습니다.
- 장기투자에 좋은 ETF 같습니다.
* 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터 비교로 투자를 종용하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.*